天气期权定价研究

【摘要】随着金融市场的发展，期权的种类也越来越多，随之而来的就是不同类型的衍生产品都可以进行交易，在这个发展过程当中，天气期逐渐进入了人们的视野，成为了人们进行风险管理的一种方式，其可以为企业进行了风险规避，同时，通过在期权交易的过程中从可以获取一定的利益。尽管如今的科技如此发达，但是到目前为止人类都很难对天气100%掌握和高准确度的预测以及采取相应的措施去控制天气的多变，这样很多的行业因为天气的多变性和不可控性造成了巨大的财产损失，在美国的一项有关天气调查的报告中明确指出：有80%的企业和工厂将天气作为影响企业盈利还是亏损状况的重要指标，同时也是一个主要的经济影响因素，美国经济约有40%直接受到天气的影响。”由此可见天气的变换对于企业的生存和发展有着不可忽略的作用，与其按照天气分析农业的生长和收成，以及能源的开发和运输，企业的盈利与亏损，倒不如我们采取直接依靠交易天气本身，通过对天气的预测来赚取一定的财产所得，随着这种思想的普及和深化，渐渐地有了天气期货和相应的期权。本文采用小波变换和傅里叶变换分别对数据进行了拟合分析，进而对比出小波变换的优势，文章也在第四章和第五章中给出了天气期权定价的实证研究。充分论证了小波变换在天气期权定价中的理论意义和现实意义。全文共分为六个部分：第一部分阐述本文的研究背景和选题意义，说明本文研究的重要意义。第二部分综述了天气期权定价国内外领域的研究历程和成果。第三部分介绍了天气期权的理论知识以及小波变换和傅里叶变换的理论知识。第四部分对小波变换和傅里叶变换对天气数据进行拟合和比较。第五部采用小波变换拟合的数据进行期权定价，并和实际值相比较。第六部分介绍本文的结论与启示。
【作者】洪吉顺；
【导师】周佰成；
【作者基本信息】吉林大学，金融，2014，硕士
【关键词】天气期权定价；小波变换；傅里叶变换；

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